Jak ustawiac stoplossa aby nie zostac dawca kapitalu? Case Study

Jak ustawić stoplossa aby nie zostać dawcą kapitału?


Wielu inwestorów głowi się jak prawidłowo ustawić stoplossa. Niestety w analizach oraz blogosferze jest bardzo mało informacji JAK należy to zrobić. Ot jest tylko podana wartość liczbowa. W poniższym nagraniu postaram się wam pokazać i objaśnić gdzie należy go postawić


Zanim do tego dojdę przedstawię kilka reguł których trzeba się trzymać stawiając stopa – w innym przypadku szybko zostaniemy wyrzuceni z pozycji.
  1. Liczymy ile możemy stracić maksymalnie w danej transakcji i mnożymy * 1,3 Wynik mówi nam to jak duża może być dana pozycja. Jeśli strata jest dla nas za duża lub jest większa niż 2% portfela wtedy ZMNIEJSZAMY wielkość pozycji.
  2. Ustalamy horyzont czasowy naszego zagrania i go nie przedłużamy chyba że spółka rośnie.
  3. Badamy zmienność spółki – bierzemy jej odchylenie standardowe np. z biznesradara, wstęgi boilingera lub mierzymy maksymalne obsunięcia w interesującym nas horyzoncie czasowym. Mnożymy je razy 1,5. Wartość zapamiętujemy
  4. Patrzymy na rodzaj ruchów na spółce oraz wsparcia na niej i zastanawiamy się jaki stop użyjemy.
  5. Ustawiamy stopa poniżej formacji/świecy / low dnia(miesiąca) ceny zakupu. Ważne by stop uwzględniał maksymalna zmienność na spółce.
  6. Stop musi być kilka gr NIŻEJ od ważnych oporów, okrągłych wartości, poziomu formacji lub linii trendu na wypadek czyszczenia.
  7. Porównujemy wielkość maksymalną wielkość straty z pkt 1 z wielkością stopa. Jeśli wartość jest za duża zmniejszamy pozycje.
  8. Nawet jeśli nie widzimy miejsca do ustawienia SL to go ustawiamy – choćby w stosunku do wartości portfela lub maksymalnej dziennej zmienności liczonej od minimum zakupu pomnożonej * 1,5 (pkt 3)
  9. Wartość stopa oraz jego formę ustalamy PRZED wejściem na rynek i aktywujemy NIEZWŁOCZNIE po zakupach.
  10. Jeśli widzimy że pozycja nieuchronnie idzie w stronę stopa to zamykamy ją przed jego aktywacją. Podobnie postępujemy jeśli zanika wolumen lub pojawiają się złe fundamentalnie informacje dla spółki/rynku.
  11. Wszystkie transakcje zapisujemy w dzienniku giełdowym.


Przy okazji warto opisać z jakimi rodzajami stopów będziemy się głównie spotykać.
  • Stop klasyczny – stoploss posiadający jakąś z góry ustaloną wartość liczbową.
  • Stop pod formacją techniczną – stop loss ustawiany poniżej danej formacji technicznej lub świecy
  • Stop pod wzniesieniami fibonacciego
  • Stop stałowartościowy lub stop stałoprocentowy  tzw. Stały krok
  • Stopy poniżej wsparć lub linii trendu
  • Stopy ustawiane za pomocą średnich kroczących
  • Stopy w groszówkach
  • Stop zmienności – ustawiany w zależności od wielkości odchylenia standardowego, wstęgi boilingera lub wielkości korekt danej spółki.
  • Stop odniesiony do wartości straty względem wielkości portfela. Tzw. Ryzyko pozycji na portfelu
  • Stop czasowy – zamykany jeśli spółka nie wykona żadnego ruchu w zakładanym czasie (dobry w przypadkach niepewnego rynku dla spekulantów)


Inne przypadki które omawiałem
  • Stop wolumenowy – stosuje go jeśli wolumen na spółce zaczyna się wypalać.
  • Stop wykorzystujący cienie

Znając już podstawowe zasady ustawiania stopa – zapraszam do obejrzenia materiału. Materiał został nagrany już jakiś czas temu ale cierpliwie czekał na swoja publikację ;-) Niestety głośność jest słaba.





Mam nadzieję, że artykuł okazał się pomocny oraz pokazał wam gdzie należy stopa ustawiać ;-)

Przypominam że osoby które nabyły mój ostatni raport dostają link do webinaru o spółkach z NC. Tam również pokazywałem gdzie ustawić stopa na niektórych spółkach z NC. LINK